這第3題真是個奇葩，第2筆交易距離第1筆交易10分鐘，要說第2筆交易對市場的影響，應(yīng)該從第2筆交易過程中的第1個訂單和最后1個訂單的時候比較一下……怎么與10分鐘之前的第1筆訂單比較了呢？無法理解。
為什么短期國債在經(jīng)濟(jì)不好時候表現(xiàn)好，經(jīng)濟(jì)不好時候為了刺激經(jīng)濟(jì)不是會多發(fā)國債，利率降低，收益變低啊
麻煩講下這道題 我沒有理解 非常感謝
第四題為什么不選擇B選項，明明time horizon的貝塔值更大呀？
老師，可不可以解釋一下第四題？
老師好，根據(jù)我粘貼的第二張圖，看這個題，這個題表格1里的E(R) 是用宏觀經(jīng)濟(jì)模型算出的R,還是作為宏觀經(jīng)濟(jì)模型里的因子之一的E(R)?
最優(yōu)風(fēng)險optimal level of active risk代表什么呀? 為什么說它是最優(yōu)的呀？學(xué)著后邊往前邊，實在想不起來了，謝謝老師!
老師好，APT的模型，建模時用的是橫截面數(shù)據(jù)吧？多因子模型建模時用的時間序列數(shù)據(jù)吧，那么APT算出的結(jié)果，怎么嵌入到了多因子模型里了呢？
哈羅，IR的兩個公式有什么不同，Q3與Q6。他們分別機(jī)遇什么視角
能講下managed portofolio's alpha嗎
老師好， 現(xiàn)實中，如果我建一個模型預(yù)測收益率，在同一個模型中，我既用宏觀因子，也用基本面因子，也用統(tǒng)計學(xué)因子，這樣建一個模型，算錯嗎？
Bid8塊，ask10塊，為什么最后要花12去買？不應(yīng)該花10塊嗎
這個總收益為什么是6%+1.217%，RB=9%，應(yīng)該是（9+1.217）%才對，請幫忙解釋。另外，??起來的公式，組合方差＝基準(zhǔn)方差+active risk平方，這個公式是不是只有在最優(yōu)組合時才對？還是任何時候，謝謝
為什么名義利率是100-95.92再除以95.92，這個理論出處是什么？
這題完全違背常識啊，利率波動對房產(chǎn)不重要嗎？利率高不怕斷供和提前還款嗎，利率低不也是為了刺激地產(chǎn)嗎？而且這是哪塊考點啊好像都沒學(xué)過
程寶問答
金程問答