這個考的也太細(xì)節(jié)了吧，是考試重點(diǎn)嗎
Source3如果是both side那算不算systemic risk?
Q1，C選項中的next 250 trading days 這個表述對嗎？是不是也不可以預(yù)測未來，還是可以的？
這個物理距離上的近是不是有點(diǎn)牽強(qiáng)了，現(xiàn)在溝通起來打電話或發(fā)郵件其實也很快，一定要在一起辦公嘛
Expected Return是截距，那左邊Ri考試中一般叫什么，total return還是別的？
那如果high yield占比是5%，是不是就符合了？
為什么ES里的benchmark用的是midquote price呢？如何記憶這個公式？
為什么這里b是slope coefficient而不是F？每個公司的b不同，那b不是很像variable的概念嗎
原來是小盤股，現(xiàn)在是小盤股+cash，為什么配置出來的新組合sharp_ratio會更高？
這里的β為什么可以通過調(diào)節(jié)longshort就可以變成0呢？老師能不能說一下
為什么var沒有考慮到流動性風(fēng)險？
政策利率是什么？為什么當(dāng)通脹高于（低于）目標(biāo)水平時，政策利率應(yīng)高于（低于）中性利率？
兩個問題:1.為什么講義上說factor tilts是asset class而老師講的是β代表資產(chǎn)的權(quán)重？2.前面固收的基本面模型里（講義P78和例題P80）提到了當(dāng)β只和為100%就代表權(quán)重，能解釋一下為什么此時敏感性因子代表權(quán)重么，是因為Ri的定義式正好是了組合收益的計算嗎？
這里老師寫的credit spread 和 credit premium 是不是一個意思都用希臘字母γ表示？
Bluffing和trding for market impact的區(qū)別是什么呢？
程寶問答
金程問答