金程問(wèn)答
為什么Factor Sensitivity 一定要相等才能做套利呢？邏輯是什么？配平的思路是什么？
為什么49：42 P0*U0=P1*U1？
第一個(gè)條件怎么來(lái)的？
spoofing和wash trading都是利用流動(dòng)性來(lái)迷惑其他投資者，考試中兩者怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)fundamental model里面的Ri具體指代什么參數(shù)？為什么先BETA后Ri？截距是否也是APT模型算出的E(Rp)?謝謝
這個(gè)圖沒看出來(lái)為啥1%一定大于5%的面積呀？請(qǐng)老師再解釋一下
Stuffing和原來(lái)講的Bluffing是一種市場(chǎng)操縱方式嗎？如果不是，到底哪個(gè)是通過(guò)真實(shí)交易，那個(gè)是下單后立即取消來(lái)擾亂他人算法呢？
第二個(gè)例子關(guān)于offer liquidity on one side沒聽懂
如何知道f基金主要投資的是股票？即對(duì)標(biāo)benchmark的equity權(quán)重？
什麼是STATISTICAL FACTOR MODEL?
這里消極管理的RA是不是等于0啊，老師為什么寫小于零
TIPS是什么
為什么page 196這兩個(gè)公式?jīng)]有講呢？考試要考嗎？需要記憶嗎？我看page198的題目是需要用到196頁(yè)的公式呢
這里的income return就是div(股利)嗎？
這里不是很理解，前面講宏觀經(jīng)濟(jì)模型的時(shí)候說(shuō)f1f2這些因子是相當(dāng)于自變量的，有很多觀測(cè)值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說(shuō)f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
程寶問(wèn)答
