這個到期日為什么不是9月？合約期結(jié)束時就算FRA結(jié)束了？
第4題 股票FP= (s0 - PV0Dividend) (1+rf)T --那么股利增長，PV0D變大，F(xiàn)P應(yīng)該變小不是么？ 為什么FP變大
第3題 求 call on futures 的的折現(xiàn)率應(yīng)該是 連續(xù)的risk free rate，rc對么？題目表格中的給的是 r ，沒有說明是連續(xù)的
Annualized three months 是1.65%，請問3/12代表的是什么？
老師，BSM model里面，d1,d2需要自己算嗎，還是題目都會給出
您好，在貨幣互換中，為什么我一開始支付的是歐元，我收到的是歐元利息，支付的是瑞郎利息？
請問老師這里的futures contract期貨合約期是怎么理解的呢？這段期間已經(jīng)持有國債了嘛？
如何判斷表格中的AI是AI0還是AIT
第三題只說了3個月前采購債券，也沒說采購時就是債券的發(fā)行時，為什么能推斷出下一次coupon就是三個月后？而且當(dāng)前價格是含AI，為什么三個月后還是算了25的利息？
題干中的yields 2.5%是干擾項，計算中不使用，但是這個數(shù)字表達(dá)的意思是什么？是債券的YTM嗎，如果是的話，我算出來又不是這個數(shù)字
想問一下option on futures 的option結(jié)算之后，離這個futures結(jié)算還有一段時間??？如果不是的話不是跟普通的option一樣了嗎
第三題time to expiration 的意思是逝去的時間，還是距離到期期限？ 記得老師上課說是前者，但是這道題講解意思是后者
Three months ago (90 days), Kim purchased a bond with a 3% annual coupon and a maturity date of seven years from the date of purchase. The bond has a face value of US$1,000 and pays interest every 180 days from the date of issue. Kim is concerned about a potential increase in interest rates over the next year and has approached Riley for advice on how to use forward contracts to manage this risk. Riley advises Kim to enter into a short position in a fixed-income forward contract expiring in 360 days. The annualized risk-free rate now is 1.5% per year and the price of the bond with accrued interest is US$1,103.45.這道題是協(xié)會官網(wǎng)題目，有點搞不清楚各種時間。case說90天以前買了債券，現(xiàn)在想買1年的遠(yuǎn)期合約，為什么定價還是給360天的遠(yuǎn)期合約定價呢？不應(yīng)該是450天以后嗎？
這個fixed rate 到底是swap rate還是periodic rate，去年和今年老師講的不一樣啊
深度價內(nèi)期權(quán) 股價上漲1元 期權(quán)價格也接近上漲1元 所以△斜率也近于1。 但是期權(quán)不是有杠桿的嗎 股價上漲1元 期權(quán)價格漲幅應(yīng)該遠(yuǎn)超1元吧？
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