第四題，可不可以用ck=ps的方式來解答？
為什么這里不用0.2-0.08算AI 呢？上一期的AI 支付過了嗎？
題干中只提到five-year libor-based interest rate swap，如何得知是一年一換？
Swap的long方永遠是支固收浮嗎？為什么？
為什么 equity swap中 固定部分定價與 interest rate swap 一樣？
K不是bond 零息債券么 上一題 怎么是exercise price了
老師 第一題的公式 FP= S0 + PVC0 -PVB0 * 1+rf的T次方 這是這里FP又是 St- PVCt 為什么有時候加 pvc有時候減 pvc呢 如何分辨
為什么conversion factor計算時候discount rate是6%？不應該是國債的市場無風險利率嗎？
這兩個指標，為啥分別是一階導和二階導？還有為啥要把這兩個指標相加？
衍生，Q55，這個說法視頻里老師講解沒聽懂，請老師再講解一下
衍生，Q41，考察什么知識點？基于風險中性利率折現(xiàn)，歐式的call option的payoff指Max（0，S- X）嗎？case中關于payoff的描述怎么理解？請老師講解一下，謝謝
想請問一下，在期貨這里，是不是只有forward會用到算一個新的FP和原來FP做釓差去估值，以及swap里面的新考綱的方法，其他swap的估值基本都是用現(xiàn)金流量圖的方法，算收支的差額？
這里沒聽懂，為什么t時刻看只有f1+1？是不是說如果小t時刻在第一次和第二次互換中間的話，浮動就只有f2+1？
衍生Q55，請老師講解一下，謝謝
固定端的價格為什么是0.1%
程寶問答
金程問答
