portfolio課后題LM1第3題，為什么不是選C？ ETF構(gòu)建和贖回過程產(chǎn)生的成本，不是最終ultimately由investors承擔(dān)嗎？
theta 在最新的notes上是uncertainty about actual inf 而π是expected，為什么是反的
精 P351第17題，請老師講講，謝謝
tracking error中，原版書說fees and expense是跟closing price相關(guān)，fund accoutning跟foreign exchange 相關(guān)，而老師講fund accounting跟closing price相關(guān)，這個怎么理解
第六題，老師課上講的不考慮持有時間的費率是哪一個費率？
請問，第一問，三個選項的內(nèi)容在哪可以找到？
老師 麻煩幫我看一下這個IC是怎么算出來的呢，謝謝
老師好 像第二題沒有給Surprise的話就假設(shè)Surprise為0, 只需考慮factor sensitivity即可是嗎?
Q6，疑問在于related to和relative to的區(qū)別，前者是“關(guān)于”？后者是“相對于”？如果上述翻譯成立，它們兩個在本題中的翻譯應(yīng)該可以當(dāng)作知識點固化下來吧？
①這樣總結(jié)可以嗎，market、small cap、value、momentum的基準(zhǔn)（或者叫判斷界限）分別是1、0、0、0。②如果上述總結(jié)成立，那market的判斷界限1，是它本身的屬性？還是本題中給出了benchmark=1？
Monte Carlo simulation是從哪里得到樣本數(shù)據(jù)的？用隨機數(shù)生成器嗎？
第五小問，影響最大的為什么不是0.32%？
這個為啥選擇B選項？沒看明白
這里應(yīng)該是正相關(guān)的關(guān)系吧？
這個兩個是一件事么？
程寶問答
金程問答