可以再講一下Q8嗎？表格里的數(shù)據(jù)就是Sharp ratio嗎？這個是在哪里看出來的
這個trading cost和rebalancing是怎么算的呀 是算入每天的R中嗎？那感覺tracking error的方法應(yīng)該也可以算吧 為什么是periodic tracking的特征呢
講義中第一段話（見圖片 the factor risk premium represents…這一整段）不理解，可以詳細(xì)解釋一下嗎？別只是翻譯一下，不是英文翻譯不出來，而是不理解
第2題題干中那個推斷的那一句話，看不懂什么意思？？怎么根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果推斷還是什么玩意兒？怎么就與p hacking扯上了？狗屁不通
active risk為什么不等于組合的標(biāo)準(zhǔn)差減去benchmark標(biāo)準(zhǔn)差啊，19%-11%等于7%，與5%有差異？？
這里的TC是什么？
第五題，老師在課上講對于非本地ETF，由于有時差，二級市場的ETF更能反映現(xiàn)狀。為什么非本地占比越多反而更容易有Pre或者dis呢?
請問老師，這里說APT模型的beta都等于1該怎么理解？
Q6，active時組合β不等于index的β，passive時組合β等于index的β。此時index的β不用考慮是宏觀面后算出β或基本面先算出β吧
請問圖片中的第一題，Breadth怎么理解？
這兩題知識點視頻沒有提到啊
請問為什么effective spread是一個雙邊的值呀？
老師，回測、模擬和敏感性分析之間是什么關(guān)系？回測的假設(shè)前提（歷史會重演）不靠譜，所以要加入模擬來增加隨機性，那跟敏感性分析之間是什么關(guān)系？敏感性分析是用來增加模擬的可靠性嗎？
請問這里為什么說VWAP是失效的？ trade VWAP=benchmark VWAP 不是說明該交易員沒有額外的TC嗎？ 這個不是和 ES=quoted spread一個道理嗎？
能在詳細(xì)講一下這個解析的意思嗎
程寶問答
金程問答