老師，之前APT問過這道例題，為什么（怎么知道）short時選的組合就是A和C呢？ 還有B為什么不考慮
這里滾動窗口，比如用樣本內數(shù)據(jù)建立了一個模型，然后用新加入的一個月的樣本外數(shù)據(jù)測試，請問具體是測試什么呢？是調整已建立模型的參數(shù)嗎？那我什么時候來計算那些指標來看模型好不好呢？回測的具體方法感覺老師沒講透
這里的貝塔從公式來講，等于delta Ri 除以 deta Return on P E，也等于PE的標準化結果，實際上這里是能推導出來這兩個相等對嗎？
蒙特卡洛模擬需要假設正態(tài)分布嗎？
老師，consumption hedge的情況是和typical 的情況反著來的嗎
我想問，什么方法能解決題目中的issue?
老師，第19題中最優(yōu)組合的標準差=（IR/SRb)*benchmark的標準差，即（0.15/0.333)*0.18=0.0811. 而Indigo fund在最優(yōu)組合中的權重是8.11%/8%，為什么不是8.11%/25%? 這里Indigo Fund的return 標準差25%與active risk 8%是什么關系
老師好，講ETF arbitrage gap時劃線這句話什么意思??？流動性越好，arbitrage gap不是越小嗎？怎么是higher
老師好，二級市場買賣ETF，是用錢換ETF份額是吧，不是用股票換ETF，對吧
老師為什么說尤其是在這個經(jīng)濟不好的時候，收益率向上，短期債券的回報與長期債券的回報負相關？飛向質量時，短期利率和長期利率應該都下降，債券價格都上升??？只是長期利率比短期利率降的多，利率曲線更平坦。
這個地方問最優(yōu)的主動，那是否可以用IR考慮=IC*TC*…，那TC下降，其它不變，IR下降，最優(yōu)的主動策略就下降了？
老師19題的解析沒看懂，麻煩老師講一下 謝謝
這里的等式后第二項應該是當前利率，第一個括號里應該是通脹預期減去目標通脹率吧？
請問這里的敏感性要怎么增加和降低呢？系數(shù)也是回歸出來的，也不是能自己隨意增減的吧？
請問這道題中的round-trip trading commission和bid-offer spread不需要乘以2嗎？ 即圖片中的做法
程寶問答
金程問答
