這里怎么看出來是針對(duì)一組債券購(gòu)買的CDS，也就是CDS INDEX？
If convergence occurs in the bond and CDS markets for Tollunt Corporation, a basis trade will capture a profit. 不理解為什么“趨同”發(fā)送，會(huì)得到一個(gè)profit,趨同如何理解哈。謝謝
加入把A債券執(zhí)行年份改為3年，是不是A債券的價(jià)格就是C債券的價(jià)格了？
這個(gè)三個(gè)久其，麻煩詳細(xì)講一下區(qū)別？
1、在計(jì)算凈頭寸時(shí)候，為啥不考慮這3.5M；2、為啥要用350除以125？
為什么會(huì)受到credit spread的影響呢？
前三道題算exposure都不用二叉樹？老師說的計(jì)算exposure分為fixed rate和floating rate，這里的fixed指的是benchmark嗎？
這里市場(chǎng)利率為什么是3%？ 另外什么時(shí)候用二叉樹算利率？
我好困惑，為什么Z spread也是使含權(quán)債券等于market price的spread, OAS也是使含權(quán)債券等于market Price的spread，但Z-OAS又等于cost
”投資人會(huì)賣出風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，投資于風(fēng)險(xiǎn)債券“？還是無風(fēng)險(xiǎn)債券?
固收，MB1-Q32 When describing calibrating the interest rate tree, Holly is?least likely?correct with respect to the:
這里的R0=2.5%是通過二叉樹圖直接給出的？
為啥是110%？這里沒咋聽明白
請(qǐng)問老師CR為什么與YTM相等，還有點(diǎn)不太理解?
CDS的標(biāo)準(zhǔn)coupon rate是什么意思，買CDS是到某個(gè)時(shí)間無條件互換嗎？用自己持有的某個(gè)債券和這個(gè)coupon rate互換？完全不理解這個(gè)意思
程寶問答
金程問答