expectation approach是什么啊，可以描述一下嗎
Q1中carry arbitrage在基礎(chǔ)課哪個地方
復(fù)制無套利組合，為啥是C減去h*S,而不是相加，或者hs減去C？
這個簡單的算法 可以計算兩期債券的二叉樹么？
這里C 為什么不對？ 公式是 So * nd1 那不就是spot price * nd1么？ future price的現(xiàn)值不就是spot price么
第3題，可以直接按照現(xiàn)金流折現(xiàn)減去本金算嗎？（0.03*2.8673+0.9311-1）*2000000
請問老師，在這個圖里面FVC應(yīng)該是哪一個時間段產(chǎn)生的？
Q6計算季度的固定利率時，是用復(fù)利還是單利
衍生，老師紅圈里的公式具體講解一下，沒有理解！謝謝
delta到底是受什么的因素影響 而變化？
衍生，MA1-Q36 A strategy to exploit the arbitrage opportunity in the 10-year US Treasury note futures contract would?most likely?include:
擔心未來利率上漲，為啥這個遠期合約能解決這個擔憂?
精 衍生Q18，請老師忽略題目編號，講解一下這題，謝謝
t為什么是0.25
d1和d2怎么算的？
程寶問答
金程問答