currency swap
這道題問的第2年，到底是表格中的t=2還是t=1？按道理t=0就是第1年，t=1就是第2年， T=2就是第3年。這真是讓人無所適從。
請問如何在fra settlement中判斷是long還是short呀？衍生里邊的。
FP clean 和 quoted futures price有什么區(qū)別？
index FP第二個等式是不是寫錯了？ 是S x e的（rf-股利復(fù)利)xT 吧
為什么買方是空頭？他不是未來拿著債券是買國債嗎？為什么不是多頭
請問一下這樣算為什么不對？ 還有就是藍(lán)色筆圈的那里應(yīng)該用1.395還是1.24？如果用1.24的話是為什么？
是否只有報價的時候用clean price，但交易的時候還是用dirty price?long從5時點(diǎn)開始持有bond，6時點(diǎn)會發(fā)coupon，但0-5時段的利息應(yīng)該是歸屬short, dirty交易更合理
老師說的按息差進(jìn)行折現(xiàn)的思路，和interest rate swap的估值模型進(jìn)行折現(xiàn)的思路很相似（都是兩個rate的差進(jìn)行折現(xiàn)），我怕考試中把兩者混淆，有什么辦法能快速區(qū)分出來呢
算1時點(diǎn)的hedge ratio為什么用 2時點(diǎn)的數(shù)據(jù)來算？
請問老師為什么賣出債券就是borrow
這道題應(yīng)該美元部分的B1'+B2'+B3'+B4'應(yīng)該是（0.9899+【0.9430】+0.9292+0.8959）對嗎
第二題，以C++為例，如果直接×5%2×0.9794×0.9843，一步折現(xiàn)到t?時刻，其他各分支采用相同的思路，計算結(jié)果應(yīng)該是相同的。請教老師是否可以這樣計算？是不是分步折現(xiàn)更好啊
第一題是否可以用折現(xiàn)因子的公式來解決，也就是1/（1+r）3=0.965136，得到r=1.19%
r為什么等于f4？
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