老師，這里的F和資產(chǎn)回報(bào)呈正向/負(fù)向關(guān)系看的是哪幾個(gè)正負(fù)值？視頻里沒講清楚。
Effective spread= TC*2 TC=side*(Price-benchmark)*size 這個(gè)思路正確嗎？為什么這題不用乘size
Q4可以再重新講解一下？B為什么錯(cuò)了沒有聽明白
第三問，u1和asset value是負(fù)相關(guān)。那經(jīng)濟(jì)好的時(shí)候，資產(chǎn)價(jià)值也高，這不是好事嗎？
這道題目fidelity是股票，pimco是債券？
老師說的考慮風(fēng)險(xiǎn)后在risk neutral上加一個(gè)cov（p1,m0-1），但視頻截圖上面這個(gè)復(fù)雜的COVt（Pt+1,s-1,mt,1）怎么理解？
為什么q3的選項(xiàng)b中沒有加入one day這個(gè)時(shí)間限制也算正確呢？
第三題，為甚能直接乘 factor return？ 【拉么噠】不是代表E(Rj)-Rf嗎？應(yīng)該最后一列減去Rf再代入公式呀
關(guān)于單期和多期有什么考點(diǎn)需要記憶嗎
經(jīng)濟(jì)差的時(shí)候，收益曲線倒掛不是固收的常識(shí)嗎，怎么到這里又是另一種說法了呢
Q5中，解析的公式在哪里可以找到？是平方和的形式嗎？等式左側(cè)是square，右側(cè)是兩個(gè)risk直接相加？請(qǐng)老師幫忙確認(rèn)一下，謝謝
2.2 index tracking中，1.為什么說rolling tracking difference是calculated over longer period，tracking error也是年化的，也可以觀測(cè)更長(zhǎng)時(shí)間啊。2. 為什么rolling tracking difference可以計(jì)算trading cost和rebalancing cost
老師好，這頁(yè)第三個(gè)公式，σRp的平方=σRB的平方+σRA的平方， 這個(gè)公式是怎么用數(shù)學(xué)證明的？
第二題的問題是什么意思？
Active total risk和active risk square 及 alpha risk有關(guān)嗎？是不是total等于兩者相加？
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