精 為什么用Cov來作為多期下的TIPS價(jià)格調(diào)整項(xiàng)（discount for risk）？
精 隱藏order怎么來的？
精 monte carlo和sensitivity analysis以及scenario analysis 在兩個(gè)章節(jié)中出現(xiàn) 那他們在var這個(gè)章節(jié)里和在backtesting and simulation這個(gè)章節(jié)又中有什么區(qū)別呢？
精 利率二叉樹benchmark rate用的國債spot rate都是歷史匯率嗎？ 用term structure model預(yù)測出來的國債spot rate利率作為二叉樹benchmark rate，讓二叉樹dt無限逼近于0，也可以模擬出來利率路徑吧？這樣也算是蒙特卡羅模型嗎？
精 這個(gè)能解釋一下背后的原理嗎？
精 老師，不好意思，16和17題有些看不懂，答案也看不太懂，能不能給解釋一下，感謝老師
精 ln(r)符合正態(tài)分布，為什么能推出r本身服從Log（N）？文科生有點(diǎn)不太懂ln和log的關(guān)系，和轉(zhuǎn)換，麻煩老師解釋下
精 在講到Bluffing的時(shí)候，老師說這是只下單但不執(zhí)行。這個(gè)怎么實(shí)現(xiàn)，還可以不執(zhí)行嗎，有對手方要交易怎么保證不執(zhí)行？
精 Q24，為什么真實(shí)利率和GDP增長波動(dòng)率是正相關(guān)？
精 老師，百題組合，case3，Q2的兩個(gè)相關(guān)問題。 1. Aggressiveness of active weight改變意味著benchmark比重調(diào)高或調(diào)低，在現(xiàn)實(shí)生活中，主動(dòng)投資里面包含benchmark，是指這是基金里面套基金了嘛，還是什么？ 2. cash addition和leverage里面，leverage是借錢么？還是也包括stock borrowing？
精 波動(dòng)率上升，二叉樹利率會(huì)spread out我明白，但是題目問的是forward rate，這個(gè)不是相當(dāng)于是middle rate嗎，middle rate我覺得不論二叉樹怎么spread out我覺得是保持不變的啊
精 老師，這道題考察的知識(shí)點(diǎn)是什么呢？為什么答案選C呢？
精 可否進(jìn)一步解釋一下StressTest與SenarioAnalysis的差異
精 請問組合的R42，課后題17題答案是不是不正確啊?？戳嗽鏁拇鸢刚f明，跨期替代率和股票收益負(fù)相關(guān)，那么股票收益就應(yīng)該和未來的消費(fèi)也是負(fù)相關(guān)啊
精 老師，APT全稱是套利定價(jià)模型，而其假設(shè)是no arbitrage opportunity。聽完課對于APT假設(shè)的這一知識(shí)點(diǎn)依舊一知半解，請?jiān)斀庖幌?，謝謝。
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