correct. Most multi-factor products are diversified across factors and securities and typically have
第七題為什么future contract是buy，不是收到usd么
這里面tracking error為什么在這里？tracking error不是衡量passive investing的嘛？如果對于active mgmt的話，tracking error不應該需要盡可能的大嘛？
再back testing，IC怎么確定weight？不應該在優(yōu)化求解步驟確定每個factor的weight嘛？
Stratified sampling is most frequently used when dealing with a relatively low level of assets under
Active management takes place up front rather than continuously
如果兩個constraints均為絕對或相對，objective function就可以判斷了對嗎？
老師你好 R17example9，這個題目要考察什么知識點 如何寫
equity 直播沒理解老師這個active weight和active risk這個例子
請問老師為什么C選項不對？因為題目中提到了做空困難，而且做空一般需要抵質(zhì)押，所以無法做空就導致抵質(zhì)押要求降低？
請問市值對應的點位是有固定的計算方式嗎？
請教CFA三級Equity，back test是對過去數(shù)據(jù)的回測吧，應該是基于t時刻的數(shù)據(jù)，為啥這里要選（t+1）時刻呢？
老師，能說一下晨星和路透社的分類么？我好像沒看到哪里有說到。謝謝。
R15 3題
老師好，這里視頻講解中，老師講了active share和factor deviation的關(guān)系。但是，這難道不應該是active share與active risk之間的關(guān)系嗎？
程寶問答
金程問答