Factor based結(jié)論不一致
精 權(quán)益投資策略中，bottom-up中special situation涉及并購、剝離等事件引起的mispricing；other strategy中event driven strategy 也涉及到并購等事件，這兩個有什么區(qū)別？
underlying positions數(shù)量和tracking error大小的關(guān)系？
老師，請問HHI中stock 6-50的sum of squared計算需要掌握嗎？如果需要請問有相關(guān)公式嗎
不太知道top-down fundamentals和bottom-up fundamentals的區(qū)別在哪里，bottom-up看的是公司層面的個股信息fundamentals好理解，top-down那個具體指什么？
為什么這個組合中復(fù)制了更多的成分不能成為B tracking error高的理由 它復(fù)制成本高啊 而cash holdings只是1和1.2的區(qū)別
Factor based
精 number of securities in the portfolio
Equity里說full replication如果考慮成本 那么tracking error到后面偏差較大 那為什么固收中講的pure indexing的full replication沒有說成本高呢 反而還說它的turnover比enhanced indexing低
notes及notes習題的鏈接在哪，能否直接發(fā)我郵箱
根據(jù)書中的知識點，左邊應(yīng)該是active return，組合的收益率減去基準的收益率，但這道題為什么解題中用組合收益率減去無風險收益率作為等式的左邊？
百題CASE11的最后一問我完全不理解它要問什么 其次，這個投資value stock和contraian有什么關(guān)系嗎 這是哪一章的內(nèi)容?
不太懂 concentrated stock piker 為什么sector deviation 為0？（集中選股sector偏離不應(yīng)該很大嗎？）為什么diversified multi-factors invester的sector deviation 非常大？（分散化的因子，sector deviation不應(yīng)該很小嗎？）
精 第二小題，covered call 是會限制收益無限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
Mock A-session 1第2個case equity 第三題
程寶問答
金程問答