asset allocation里第十五題 最后兩列expected return和MVO asset allocation里的數(shù)字什么含義？本題用不到嗎？
asset allocation第三題 只說了market value of asset 并沒說present value呢？不嚴(yán)謹(jǐn)吧
老師，AA中的resampled MVO（圖一）是用MCS進(jìn)行多次模擬，這和Monte carlo simulation（圖二）有什么區(qū)別
老師，沖刺筆記上P46，為什么這個(gè)w2是負(fù)數(shù)不是指的做空無風(fēng)險(xiǎn)收益？
asset allocation第20題 PE fund 占比40%太過于集中這里沒懂 要表達(dá)什么意思？
R7 第20題 答案里寫得是operational risk，老師講解的是concerntration risk
老師好，2、3題都不會(huì)做。第二題這個(gè)定義我們講過嗎？第三題答案里面說債券價(jià)格與負(fù)債現(xiàn)值正相關(guān)，不理解。
R7原版書例題第4題，第一問的答案最后一句話Proposal C would be appropriate if the goal was focused on reducing surplus risk rather than reducing long term contributions，不太理解這句話中的surplus risk 指的是什么，為什么延長債券的久期可以減少surplus risk
老師，關(guān)于百題case1第三題，Mutually Exclusive應(yīng)該指的是資產(chǎn)大類間需要。這里說US Equity 和 Global Equity互斥，是不是同一個(gè)資產(chǎn)內(nèi)有重疊也算互斥？
R5原版書例題第5題麻煩解釋一下
正相關(guān)的taxable的交易成本TC角度好理解， 但這個(gè)負(fù)相關(guān)的波動(dòng)率角度，直接硬用稅前稅后去解析感覺怪怪的， 難道不是從taxable降低volatility（政府共擔(dān)虧損風(fēng)險(xiǎn)）去理解么？ 煩請老師系統(tǒng)解析下
R6課后題第18，goal2這個(gè)如何用金融計(jì)算器？1+3%除下來的話，I/Y變成負(fù)數(shù)可以正常計(jì)算么？請教老師
請問百題30頁的第6小題，是不是題干應(yīng)該是global investment-grade corporate bonds，而不是global equities？
他這個(gè)映射，最后必須要投一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)嗎？有點(diǎn)沒懂
R6原版書例題3畫紅線的這句話怎么理解
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