這題為什么euro要升值，還要hedge掉euro資產(chǎn)呀？單純不明白這題義
為什么hedge掉外幣風(fēng)險就是本幣無風(fēng)險收益率？
老師有沒有bull spread 和bear spread 算 break even 的快速理解的算法，如果列公式算有點復(fù)雜時間久
這里面19%，為什么代數(shù)時都不帶入%？
第三題麻煩老師代入數(shù)字在說明下，解析沒怎么看懂，謝謝
risk reversal 是不是都是用otm
The option contract multiplier = 100.指什么意思，為什么求總成本時不用100
到底是用什么錢付什么利息？還是借什么錢付什么利息？這兩題怎么正好反了
題中那句話表示是short currency forward？謝謝
△put=delta*stock，為什么計算的時候是2000*0.3088得出來是需要賣掉的stock，而不是△put，不是很理解，麻煩老師再幫忙解答一下，謝謝
case 7第一問求put的cost. 這里給出put的premium是5.05,按照執(zhí)行價格和合約中股數(shù)算合約份數(shù)，然后又要乘以股數(shù)，再計算成本。那不就是相當于一股對應(yīng)一個put嗎？直接用股數(shù)乘以5.05不就好了，干嘛還又除以100，乘以100的。
第4題為什么要剔除股票呢？題目中的策略就是covered call, collar,bull spread呀
Bob老師強化說的spread的break even都可以用X low加期權(quán)費軋差計算，這題不適用了嗎還是說這里因為是用put構(gòu)建所以是x high減去期權(quán)費軋差，請說明下。謝謝
gamma是描述股票價格變動導(dǎo)致delta變動的幅度嗎？
老師 請問case1：CEO，case2：Bank trust fund, case3:sarah ko有講解嗎？
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