是不是currency forward流動性比futures好？equity futures流動性比forward好？
Roll yield + 展期
在IRS中，固定端有 market value risk，浮動端有 cash flow risk。但是到底是收固定還是支固定，有market value risk？ 收浮動還是支浮動，有cash flow risk？ 假設(shè)原來是floating rate loan，進(jìn)入IRS，轉(zhuǎn)換為fixed rate loan，那么是支固收浮，看百題是說會增加 market value risk，那么看的是支出端？
payer swaption
老師，去年直播板書的內(nèi)容，講的內(nèi)容是啥？麻煩寫成文字告訴我一下，講的是什么內(nèi)容？謝謝
這里20 50 20是百分比的意思嗎？應(yīng)該不是執(zhí)行價(jià)格的意思吧？
我們在做題過程中，當(dāng)遇到r上升或下降時(shí)，考慮導(dǎo)致貨幣升值或貶值。 是按照真實(shí)世界來回答(即利率上升，貨幣升值，因?yàn)槲赓Y進(jìn)入)，還是參照利率平價(jià)理論(即利率上升，說明改國通脹率高，則改國貨幣貶值)？
Selling put怎么呂short volatility?老師請講一下原理。謝謝
為什么不是trade1
請講下本題，call put option
請問如何理解smirk的前兩個(gè)原因？
第五題，題目問的不是from hedging the asset這個(gè)操作帶來的return嗎？為什么資產(chǎn)自己的收益率也加上了？答案應(yīng)該是一個(gè)負(fù)的數(shù)才對?。?
觀點(diǎn)2為啥put option benefit from reduce volatility？為啥是short vega？只要是option都應(yīng)該是benefit from increase volatility??？
CFA 密卷 The expected risk σ(RDC) of the equally-weighted portfolio is closest to: 這題目請教老師，這是哪個(gè)知識點(diǎn)，我好像沒有學(xué)到，還麻煩老師細(xì)致講解一下，謝謝
CFA 三級 密卷上 risk neutral我記得是持有一個(gè)現(xiàn)貨，再long a put對沖風(fēng)險(xiǎn)，在short a call賺期權(quán)費(fèi)？ 這道題直接就short OTM put，long OTM call，請老師講解下，謝謝
程寶問答
金程問答