第三題，我計(jì)算過程精確到了小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后的結(jié)果是54219999，和答案54219565有一定偏差，這個(gè)在考試中能得分嗎
老師，提問一下這題為什么要hedge more than 75%
老師，第三題求variance swap時(shí)，老師有先說了是sell volatility，所以收fixed variance,支 realized variance，然后計(jì)算時(shí)是 fixed variance-realized variance，需要這樣看誰減誰嗎？記得公式是 realized variance - K方。答案中也是。就按公式算可以嗎？
答案與老師講的相反
老師，您好，這個(gè)題用我回答用option，higher cost可以嗎，謝謝啦
老師，我問過你一個(gè)share對(duì)應(yīng)一個(gè)option，為什么2022 CFA mockA pm的計(jì)算沒有考慮一個(gè)contract 包含100個(gè)shares?而2023 Mock A Am 第三大題第4小題照
老師，請(qǐng)解答一下這道題。
請(qǐng)問老師，這里期貨合約的liquidity一般都比較好，但是我記得基礎(chǔ)課老師說實(shí)際上更多的是用forward和option，那這幾種相比不選擇外匯期貨是基于什么原因？難道是因?yàn)槠谪浐霞s的保證金成本高嗎？
我都不知道risk reversal是啥意思，，，求解釋
麻煩老師畫圖解釋一下，不明白為什么還要risk-free bond?
請(qǐng)問老師，這是官網(wǎng)題思路，對(duì)于reading10課后題第34題（roll 那個(gè)fx swap的net cash）的題目，我覺得很奇怪，雖然那個(gè)題目勘誤了，勘誤如下，但仍然有兩個(gè)疑問： 1 USD2,500,000 / 0.8875 = EUR2,816,901（這里是以現(xiàn)貨價(jià)值平倉的，但為什么不是考慮我現(xiàn)在的價(jià)格和我之前簽訂的價(jià)格，去做扎差，這樣才是平倉時(shí)的凈現(xiàn)金流??？？就像官網(wǎng)題目的邏輯一樣？） 2 USD2,650,000 / 0.8901 = EUR2,977,193（這里沒有考慮這是未來settle是出現(xiàn)的現(xiàn)金流對(duì)嗎，忽略了時(shí)間）
為什么forward流動(dòng)性更好
第二題The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money
第5題為什么不帶百分號(hào)計(jì)算？
這題為什么不是按照公式計(jì)算？得到1.42%
程寶問答
金程問答