金程問(wèn)答
第五題表格里是yield change和yield spread change，yield spread change不是用來(lái)算credit loss的么
第五題答案到底是什么，解析和答案怎么對(duì)不上
第五題、spread變化為什么不用算一次，而且題目算出來(lái)和三個(gè)選項(xiàng)相差也太遠(yuǎn)了
pegged or tightly managed currency 信用風(fēng)險(xiǎn)小一些嗎？
老師，我看不懂答案！怎么答案里又變成put a swap了？謝謝
官網(wǎng)題庫(kù)137的答案是不是錯(cuò)的呀？題上明明沒(méi)有說(shuō)234類(lèi)用相同的方法呀！人家說(shuō)的是用Effective Duration 呀
第三題解析什么意思
官網(wǎng)題庫(kù)135題，W的convexity 高呀！他怎么會(huì)選A呢？我覺(jué)得答案是錯(cuò)的,這個(gè)怎么回事??？麻煩老師詳細(xì)解釋一下。謝謝
為什么interest rate immunization 的key assumption是 change in cash flow yield on the bond is eaual to change in YTM on zero-coupon bond
第三題看不懂
第三題英文解析是怎么算的，中文解析為什么不對(duì)，麻煩詳細(xì)講
Future coupon rates are equal to the relevant MRR forward rate plus the QM,and discount rates are
CDS price和CDS spread都是什么意思
平行移動(dòng)是少見(jiàn)的？不是能解釋80%多的slope changes嗎？
Q2，C選項(xiàng)為什么會(huì)被排除？（1-3年）的債券不也應(yīng)該算中期么？
程寶問(wèn)答
