Fixed income 百題Case 11的Q1及Q3是否需要掌握？在講解時顯示該知識點刪掉了
yield curve strategy里面，如果收益率曲線是static yield curve，采用riding the yield curve，為啥隨著債券到期時間不斷變短，債券的yield
key rate duration 乘以利率變化也等于return？
原版書14章的32題，為什么是用A減B呀，我從來沒看到過這樣的公式耶？麻煩老師解釋一下。謝謝
第二題 B選項是什么意思Credit curves can invert for lower-quality bonds in a sell-off. 為什么選B。 答案沒看懂
第三題A選項是什么意思呢
Fixed Income Reading13第13題
第二題，statement 3錯在哪里
第三題，Difference 3: Compared with developed markets, the credit quality of emerging markets issuers tends to be more concentrated at the very high and very low portions of the credit spectrum. 正確的表述應(yīng)該是什么？謝謝
第二題在問什么？答案沒看懂邏輯。
第一題，為什么不選C。1. predicts a flattering curve， 但是不確定是bear or bull flattern. 如果是bear flattern, B選項的 buy a 30-year receiver swap 沒有賺錢。2. 在flattern curve 的情況下，一般增加LT duration, 降低ST duration. C選項符合這個規(guī)則吧。 3. 題目問maximum gain， C選項賺了兩個期權(quán)費。
請問這個怎么算的？謝謝
老師您好 請問Fixed Income R12 Example Doug中的第19題的C選項為什么不對？該從哪個角度理解呢？
請問這句話怎么理解？謝謝
如果主要是針對Type I，那就是發(fā)行一個債券后，又去買一個債券資產(chǎn)去應(yīng)對？
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