金程問(wèn)答
76頁(yè)例題 c 選項(xiàng)為什么不對(duì)
convexity：資產(chǎn)大于負(fù)債，對(duì)應(yīng)的為什么不可以maturity包圍住負(fù)債的期限1-7年，必須要duration包住負(fù)債期限1-7年
請(qǐng)問(wèn)為什么US portfolio 不用 2/3再加上 Euro portfolio 1/3? 整個(gè)組合不應(yīng)該是100% allocation 嗎 謝謝
請(qǐng)問(wèn)買CDS protection on IG 和 賣CDS protection on HY, 為什么不是收1% coupon 然后支出5% coupon? 謝謝
為什么例題6分母不是100加50，而是100？例題7是相加
請(qǐng)問(wèn)為什么是portfolio B? single liability 的話 不是看 Mac Duration 嗎？謝謝
這題主要不理解Swaption。為何不能用LT 利率上升，債券價(jià)格會(huì)下降，然后等于要賣出Bond來(lái)理解？如果是這個(gè)思路，那么賣出bond不是等于sell payer swaption嗎？
買保護(hù)，是long cds
這里的賣價(jià)格下跌的是指short做空的意思嗎
拜托老師解釋一下固收官網(wǎng)題harlow choate中的第4題：Which of Choate’s considerations regarding the precautions he can take in the portfolio is least likely correct?看了答案仍然思路不清晰。
R12 Example9麻煩老師幫忙解釋下
請(qǐng)問(wèn)derivatives都是有l(wèi)everage 的嗎？ 如 interest rate swap 還是不一定 謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里Target portfolio的value 為什么不是liability 的150m 而是300m? 謝謝
請(qǐng)問(wèn)barbell和bullet誰(shuí)的reinvestment risk更大？ 誰(shuí)的price risk更大？ 謝謝
老師，R12 example8 第二小題能再解釋下不？
程寶問(wèn)答
