金程問(wèn)答
R18原版書課后題11題，選項(xiàng)B為什么不對(duì)，題目說(shuō)portfolio has high active share ，選項(xiàng)C multi factor manager 滿足這個(gè)條件嗎，麻煩解釋一下選項(xiàng)B和C
這個(gè)題目第一句話已經(jīng)說(shuō)了組合是100M嗎?這跟后面得出來(lái)的結(jié)論不是矛盾嗎？
老師，權(quán)益這部分關(guān)于限制條件的這個(gè)表格和底下的目標(biāo)公式函數(shù)分別是想說(shuō)明什么，以及都是需要背的嗎？
老師：權(quán)益課后題第七題，anctive share 為什么沒(méi)有變呢？我沒(méi)有聽懂老師的講解…trade1交易結(jié)束，組合的權(quán)重跟基準(zhǔn)的一樣；trade 2交易結(jié)束后，active share增加了，因此總的來(lái)說(shuō)，組合的active share 應(yīng)該increased。
請(qǐng)老師講下a，b選項(xiàng)，從文中哪里可以看出來(lái)
請(qǐng)老師講下本題，老是錯(cuò)選a，在考試中需怎么進(jìn)行重點(diǎn)區(qū)分
老師，第二題，謝謝
老師，麻煩解答第一題，謝謝
R18課后題Q1 C選項(xiàng)，focus on rewarded factor weightings不就是可以獲得excess return嗎？不是alpha收益嗎？
老師 能否解釋一下R17課后題第2題，尤其答案解釋里的growth proxy，price momentum proxy是說(shuō)啥，在原文中哪里體現(xiàn)了？ 還有第11題關(guān)于factor based back- testing，為什么是看current factor score和future return？
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么Short positions might reduce the market return premium ？
老師，請(qǐng)問(wèn)密卷這道題答案解析，為什么forward EPS屬于Growth strategy ？另外，為什么GARP會(huì)用到forward EPS？
Q36: 這個(gè)和老師在課上說(shuō)的方法不一樣，算出來(lái)也不一樣。講義125頁(yè)
從哪里看出是discretionary
risk efficient優(yōu)先考慮哪幾個(gè)指標(biāo)？marchvolatility很高這個(gè)不能說(shuō)明問(wèn)題嗎？也是risk很高吧
程寶問(wèn)答
