請(qǐng)教老師在，這里算Z列的long put的份數(shù)，不是應(yīng)該用10萬(wàn)/delta(put)=10萬(wàn)/(0.64-1）嗎，為什么直接除以0.64。謝謝
老師可以解釋下這道題為什么選b嗎
OTM ITM ATM 是什么意思？期權(quán)的看漲看跌的是針對(duì)對(duì)應(yīng)的貨幣。而SEK/CHF rise是指SEK上漲，也就是CHF下跌是嗎？
請(qǐng)問這道題中為什么默認(rèn)BPV是BPV(CTD)呢？題中的BPV=Future Price * Modified Duration 得出的呀。如果算BPV(CTD)不是應(yīng)該先解出CTD Price 再計(jì)算出BPV(CTD)嗎？
Hedge ratio增減的判斷問題
什么情況下portfolio的beta=1？
請(qǐng)問老師這題應(yīng)該怎么計(jì)算？答案好像不對(duì)。
forward bias這里A是低利率，遠(yuǎn)期合約溢價(jià)，所以應(yīng)該借入A并賣掉，但是到了遠(yuǎn)期由于A是溢價(jià)的匯率，用外幣兌換A不是就虧了嗎？即，得用溢價(jià)來買回A
請(qǐng)問老師，為什么delta小于0，就說position bearish. "position bearish"是指什么意思。謝謝
老師您好什么時(shí)候考慮compounding效果，我不理解這個(gè)為什么考慮compounding
第三題，SEK不是緊縮的貨幣政策么。那不是會(huì)使得SEK相對(duì)EUR升值么，賣EUR的話roll yield 不是應(yīng)該是負(fù)的么？
請(qǐng)問老師能不能把這個(gè)題目再詳細(xì)講解一遍，尤其是選項(xiàng)B Roll yield背后的邏輯，視頻講解和刷題通關(guān)里的文字講解似乎不太一致，比較困惑。
請(qǐng)問 為什么不直接用46m-42.6m 算出 3.6m的allocation exposure. 為什么要這么算3.604m 謝謝
請(qǐng)問題目一般會(huì)直接給出變化后的index futures contract price嗎? 如果沒有給 是不是就直接用變化的index百分比算？謝謝
老師你好，這道題的計(jì)算方式和基礎(chǔ)課上的公式完全不一樣，為什么不是每一項(xiàng)資產(chǎn)的weight*（1+R FC）*（1+RFX）求和再減1？這樣算出來的結(jié)果和答案完全不同，求解答謝謝
程寶問答
金程問答