您好，eurodollar future期限不是固定三個(gè)月，這道題里面是六個(gè)月為啥還是eurodollar呀
所以是否可以理解為買eurodollar future是看跌forward，買fra是看漲forward呢？
R9 9題
請(qǐng)問在講tactical trading decision時(shí)說外幣如果升值就減少hedge，為什么在講roll yield的時(shí)候正roll yield（F大于S）外幣升值時(shí)反而更愿意hedge？
老師好，先確認(rèn)如下兩個(gè)問題：1.10-delta put 是否比 25-delta put more OTM，若是，則對(duì)于call，10-delta call是否比25-delta call more OTM? 2. 當(dāng)我想畫出ATM call和OTM call的草圖時(shí)，是不是ATM call的行權(quán)價(jià)肯定比OTM call的行權(quán)價(jià)要低？同理，ATM put的行權(quán)價(jià)是不是肯定比OTM put的行權(quán)價(jià)高？方便的話，能否麻煩老師幫我畫一下long/short ATM call/put 以及l(fā)ong/short OTM call/put的草圖，謝謝！！
請(qǐng)問這里期貨價(jià)格為什么不是等于100-(LIBOR-25bp)？
Calendar Spread Strategy時(shí)不時(shí)Carry Trade的一種？
第四題：mitigate the risk of EUR appreciation against the USD。抵消歐元升值，不應(yīng)該等價(jià)于歐元升值虧錢，歐元貶值賺錢嗎？做空歐元做多美元，感覺答案A和B都對(duì)。
為什么遠(yuǎn)期折價(jià)，要在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入B呢？不是遠(yuǎn)期市場(chǎng)呢？
老師，根據(jù)put call parity，p+s=c+pv（x），synthetic long call=p+啥，那可以推出c+pv（x）=c？
為什么分析師預(yù)測(cè)的forward匯率是不對(duì)沖的結(jié)果，事實(shí)的forward 匯率就是對(duì)沖的
這道題總覺得有問題，不帶%計(jì)算時(shí)，相當(dāng)于我最終結(jié)果放大了100倍，1M 的Vega notional 最終獲得了4.3M的gain，這是不是也不太合理呀
這里可以用第三排四個(gè)健，計(jì)算現(xiàn)值，用匯率折算成美元現(xiàn)值后，再用四個(gè)健求PMT嗎？
老師好！我還是沒太理解這道case最后一小題。雖然計(jì)算答案算出來了，但是我無法理解一個(gè)巴西公司為什么要去借日元債，盡管它可以通過swap支付BRL利息，但借來的日元干什么用呢？題干又沒提及它要去日本投資，因此需要日元。我覺得更合理的不應(yīng)該是這個(gè)公司借了BRL loan，然后通過swap, 找到一個(gè)日本的counterparty，進(jìn)而實(shí)際支付日元利息，收到BRL。
請(qǐng)問如果沒有currency risk了, 它第二步為什么還要考慮over/under hedge? 謝謝
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