精 為什么都要通過cash，不能直接用swap嗎？
波動率微笑和斜笑是來自于實際與假設(shè)條件的不符嗎？股票的波動率斜笑為什么是斜向右下，而非斜向左下呢？為什么in the money call的隱含波動率必定大于out of the money call？和股票收益左偏肥尾有關(guān)嗎？
為什么vega，gamma在at the money 時最大,而implied volatility在at the money時最小,二者沖突嗎？
第一題不太懂
rho，rf無風險收益率為什么和call option是Positive的關(guān)系
精 不太理解這里的oTM put隱含波動率為什么大于OTM的call
B這句不太理解
risk reversal指什么
精 請問長期國債例題這里CTD的future price為什么是139560而不是139.56（ctd價格）*100000（contract size）=13956000？
老師好，關(guān)于P（股價）下跌以后，為什么delta（p） 的下跌？
精 這題不是應(yīng)該低利率國家借錢，高利率國投資嗎？為啥反而高利率國借錢有套利機會呢？
請問套利和套息（carry trade）有什么差別？
這個題構(gòu)建stranggle，并到break even,是不是答案算錯了？break even price算錯了吧？
這里說straddle用ATM call put，怎么答案中還選的不一樣的？
這里covered call就是A和C為什么要把股票賣掉？要是照著這個思路，那long put，當?shù)暮?，一樣要賣掉股票吧？要是現(xiàn)金交割，無論covered call和protected put，都是不用賣股票，這個咋理解？
程寶問答
金程問答