請(qǐng)問老師這道官網(wǎng)題是什么意思，謝謝
請(qǐng)問老師，這題官網(wǎng)題答案怎么得來的呢，謝謝
老師你好，請(qǐng)問這道題的計(jì)算公式是什么？官網(wǎng)沒有顯示。謝謝
精 請(qǐng)問老師，答案這句話如何理解：A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 謝謝
老師你好，請(qǐng)問劃線這句話如何理解？謝謝
原版書 R10 p178頁這個(gè)例子 hedge2 的分析看不太懂為什么都是用bid price 10.0200來計(jì)算？
long seagull
公示的推導(dǎo)過程中（1+Rfc）為什么沒根號(hào)呢？(1+rf)和sigma square都已經(jīng)開了。
protective put的max loss是否等于premium（put的期權(quán)費(fèi)）
老師，如果是E(S)-s/s大于F-s/s，這種情況要hedge嗎
第三題中的 some limited downside risk,，老師在介紹時(shí)，說在第一題中代表的是short call，為什么在第三問時(shí)有成了long call
這個(gè)1950和2150是怎么算出來的
原版書R9 7.1cash equitization 的例子中有兩個(gè)不明白的地方： （1）futures的價(jià)格升到8282.5是計(jì)算出來的還是假設(shè)出來的？ （2）20million的cash不是用來買futures了嗎？為什么還可以收利息31500？
為什么這里的max loss不用加負(fù)號(hào)，等號(hào)右邊是個(gè)正數(shù)啊
老師好，第一步計(jì)算出的值在t時(shí)刻，第二步為什么可以和original strike 2直接相減呢（這個(gè)值在T時(shí)刻），不應(yīng)該先把original strike 2折線到t再相減嗎？
程寶問答
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