金程問(wèn)答
精 原版書(shū)R8 11.5 calendar spread 這個(gè)case的solution 2的四種情形可以詳細(xì)講解下嗎？看不是很懂
請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題的這個(gè)題怎么解釋?zhuān)坎皇呛苊靼子⑽牡慕忉屢饬x。
畫(huà)圈的兩個(gè)地方有點(diǎn)疑惑，一個(gè)說(shuō)put detla隨著價(jià)格上漲增大，表格說(shuō)是負(fù)相關(guān)，為什么一個(gè)正相關(guān)一個(gè)負(fù)相關(guān)呢
精 為什么最大損失是這個(gè)式子
這里的FLoating-rate liability 從浮動(dòng)變固定 為什么是payer swap？ 怎么理解？ 同理 floating rate asset 怎么是SWAP receiver？
這里的ticket size是什么作用？
第三題為什么不選collar
32這個(gè)題目我看不懂
這里的第三問(wèn)notional swap 不懂女
使用forward hedge 2.65m時(shí)，應(yīng)該沒(méi)有cash flow，settle時(shí)才有。 在平掉原來(lái)hedge時(shí)使用了2.82m，原h(huán)edge會(huì)收到2.80m，現(xiàn)金流=2.82m-2.80m
這個(gè)題里面寫(xiě)了有一個(gè)overlay team ，如果選項(xiàng)有overlay，是否應(yīng)該選擇overlay
這里的speculative和hedger的區(qū)別是什么呀
會(huì)有premium是tightening policy 會(huì)提升利率導(dǎo)致的嗎？
老師 A 這個(gè)選項(xiàng)，會(huì)導(dǎo)致INR升值。在起初買(mǎi)入的INR bond 5%，年末換成USD，因?yàn)閟pot 中INR升值了，所以更劃算了呢。B選項(xiàng)，如果未來(lái)INR貶值，不就把收益給抵消掉了嗎？謝謝啦
Currency B 是英鎊，F(xiàn)>S為啥是negative roll yield
程寶問(wèn)答
