題目算期貨contract經(jīng)常有小數(shù)，應(yīng)該怎么保留整數(shù)，四舍五入還是直接取大？比如題目中用218是否可以？
請問，能否解釋一下合成的思路，及45度角的應(yīng)用。感謝！
老師，請問2022 mock a am case3.c怎么理解？為什么rolling forward要用到currency swap ？
老師，為什么說unlimited upside potential 就是long put ?在所有題目都是適用的么？
老師這里原來是short forward要展期，不是要先long eur?再short forward么？
老師，long call 是降低下行風(fēng)險(xiǎn)，shortput 是打開下行風(fēng)險(xiǎn)，有some上行潛力？完全對沖下行風(fēng)險(xiǎn)要用ATM？這些老師可以幫忙總結(jié)一下么？
老師，case4第四小問comment1不是很理解。
Volatility skew成因
Volatility smile lognormal distribution
Mock A的Hillside Analytics
mock A 的Alpha Gamma Advisors
題目倒數(shù)第二句說的correlation 0.6只是迷惑條件，是嗎？
老師，2022 mock 1 am case3A這道題第二條陳述為什么錯(cuò)了？感覺答案解析沒看懂
Mock A的derivative set 7
可以詳細(xì)解釋第二冊衍生品201頁的一二題嗎？1 不理解為什么外國資產(chǎn)有流動性需求，量少了，而不需要調(diào)整對沖。2 不理解為什么什么時(shí)候判別利率上漲本幣貶值還是升值，這里就認(rèn)為是短期的
程寶問答
金程問答