mock 2 上午題 6B
R14 課后題第1題， 為什么C不正確。
老師，Q28的B不理解
老師，Q28的B不理解
題目開頭的duration-neutral有何用意？感覺做題時并沒有用到
老師，這里Q30的B選項為什么不行？
老師，原版書課后題P88 Q12，答案里說是含權(quán)債券，題目中沒有提說是含權(quán)債券?。?
老師，原版書課后題P86 Q3，1. 這里的B和C中的twice the money duration是怎么得來的？2. C是只有payer swaption一種情況，是么？
這題為啥一上來就能判斷用10年CD S而不是五年的？
B問中的par100000參與計算嗎？有時候100par又參與計算，如果這里錯了是不是全錯，直接差無數(shù)個數(shù)量級
老師， spread上升 ，價格 下降 ，風(fēng)險 變大 ，應(yīng)該 買保險 ，也就是 買 cds. spread 上升 ，價格 會 下降 ，所以 要 盡快 賣掉 。 這兩 個 思路 好像 都沒有 錯 。但是 結(jié)果 不一樣 ，你可以解釋 下 嗎 ？case5，b題
老師，沖刺筆記133頁，Bull steepen 買短賣長，為什么是net long position？不是short嗎？
老師，官網(wǎng)題，這個解法和老師上課說的方向是反的，到底哪個正確？謝謝
在利率上行的環(huán)境下，Z-DM 為什么是小于 DM 的？
CDS定價是二級的內(nèi)容？怎么感覺沒聽過呢。這里的1+(fixed coupon-cds spread)xDur，1是1%的coupon？如果是5%，就是5+?
程寶問答
金程問答