這是直播中example5，我理解這個題第二問應該直接用call的執(zhí)行價格1.25去買歐元加上call的費用即可。不用算執(zhí)行call的損益?執(zhí)行價格，因為是用執(zhí)行價格買歐元。
為什么long forward是斜向上45度？short forward是斜向下45度？
carrying cost是什么意思？
不太明白為什么和無風險利率成正相關(guān)
long stock 和long forward是有差別的吧？比如以5塊買入現(xiàn)貨，8塊買入3個月后的forward，那么未來3個月后股價10塊，盈利差別不一樣。以上理解對嗎？
這個到底是longBRL還是short BRL 講的沒懂？一會一變
衍生這道題 HR是1不就代表hedge一份嗎？說明contract size是500000000吧？這里回答問題時要怎么描述？
reading 9 Q17
老師好，麻煩解釋一下衍生真題2018年Question 8C的答案，為什么strategy 2 用currency forwards不能完全hedge？并且回答的時候需要如何提及得分點 洪老師照著答案念了一遍。。所以不是很懂 謝謝
外國債和外國股進口性需要做Fx hedge，怎么從correlation的角度理解呢？
課后題，32，沒明白要問什么，也沒明白什么思路答題
百題case1的第五題，求貨幣互換的net.利息費用，除了考慮9.5的借款成本和互換中7.1%的利息收入部分，為什么不考慮在貨幣互換中支12.2%R的利息部分呢？
老師，這題講解下。
老師，這題講解下。
R10E8Q5給的是%ΔS(DC/FC)的形式，包括ρ，如果是給FC/DC的形式的話，這道題可解么？
程寶問答
金程問答