百題case1的第五題，求貨幣互換的net.利息費用，除了考慮9.5的借款成本和互換中7.1%的利息收入部分，為什么不考慮在貨幣互換中支12.2%R的利息部分呢？
老師，這題講解下。
老師，這題講解下。
R10E8Q5給的是%ΔS(DC/FC)的形式，包括ρ，如果是給FC/DC的形式的話，這道題可解么？
ATM Call最貴，其Delta=0.5，但ΔC=Delta*ΔS，Delta=0.75（OTM）說明一個Call的變動能對沖0.75個stock但ATM的只能對沖0.5個stock，怎么理解會更貴
老師，請問一下為什么要用OAS減去loss
方差互換產(chǎn)品，mark to market 價值計算時，期間遠期隱含波動率為什么要用已經(jīng)實現(xiàn)的波動率和市場隱含波動率加權(quán)? 這和一般遠期衍生品的價值求法相沖突。謝謝
老師，這題題目不是說了是USD10M的敞口，為什么要用4.2的匯率去換算呢？用10M*4.2代表什么呢，如果要換算成BRL，也應(yīng)該是除以4.2啊，麻煩老師解答下？
老師，這題麻煩解析下。
老師，這題怎么解也算不出來選項A的86%?。繎?yīng)該怎么算？
老師，這題第一步是不是需要先把UK equity fund 轉(zhuǎn)換成FTSE 100 Index，但為什么答案中給的是用8M的本金來計算，而不是用10M的本金來計算呢。麻煩老師講解下整個解題步驟。
老師，這題能解答下嗎，官網(wǎng)的解析看不明白。
老師，這題為什么asset的duration要乘以60%？
這個題目第二問中，我不是很明白答案，我理解basis risk應(yīng)該指的是持有資產(chǎn)和對沖工具走勢不完全一致對吧，那么答案這種動態(tài)調(diào)整"continuously adjust"具體是怎么做的從而達成"maturity equals holding period"，不太明白，謝謝
第5問，原來的future是270天，現(xiàn)在過了180天需要lift hedge，這個loss是不是應(yīng)該折現(xiàn)90天？就跟Case7的第一問一樣？哦，是不是期貨是每日結(jié)算，只有遠期要折現(xiàn)？
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