原版書Reading10例題8中提到了Beta=相關(guān)系數(shù)（Rdc,Rfc）*標(biāo)準(zhǔn)差（Rdc）/標(biāo)準(zhǔn)差（Rfc），是根據(jù)Beta的公式導(dǎo)出來的，求解釋
請問在currency hedge中，都是擔(dān)心外幣匯率下跌，本幣匯率上漲嘛？因為老師在講解原版書例題時，把這個當(dāng)做已知條件了。
原版書Reading10例題5，關(guān)于roll yield
21:57 老師說的這個只有vix期限結(jié)構(gòu)是convex的時候才有用，concave的時候是不對的。concave的時候反而應(yīng)該買高賣低吧。
還是沒理解straddle 為啥用ATM option？
原版書Reading9例題7中，PE公司借了加元的貸款，進入了Swap（借款期間支付美元利息，收取加元利息）。
volatility smile曲線如何理解? 為什么in the money的volatility不看，而僅僅關(guān)注outvof momey情況下的volatility? 謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
衍生百題case三第三小題，為什么200 mil JPY是X不是y？ 謝謝老師
老師，這題是short call(執(zhí)行價格140)，如果當(dāng)股票價格130時，這個期權(quán)是不會被行權(quán)，那選項B怎么會是正確的呢？另外，順便解釋下選項A。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
請問老師，indirect hedge會產(chǎn)生basis risk，direct hedge就不會產(chǎn)生basis risk嗎？
請問老師，美聯(lián)儲的利率行動與FFE rate有關(guān)，與FF target rate無關(guān)，怎么理解呢？
請問求EurodollarFutures的份數(shù)，不是類似格式的公式，而是MarketValueofPortfolio/1million嘛？
程寶問答
金程問答