官網mock b上午題case7，第二問和第三問，
為什么牛市低波動就short put？不能也longcall嗎？
第三題怎么理解？
56，謝謝老師
我覺得老師講得不對，請解惑。美國人投資英國股票，收益為Rfc及Rfx，股票hedge的是beta，hedge完股票風險后beta=0，Rfc中僅存risk-free部分，Rfx沒有變化，所以收益應該是英國Rf+Rfx，這是第一步的結論。之后如果再hedge外匯風險，Rfx就沒了，應該剩下英國Rf，這是第二步的結論。
bull call 的breakeven st是怎么推算出來的
老師您好，官網模擬題３３為什么選Ｂ？３４題ｃａｌｌ ｐｒｅｍｉｕｍ為什么不用２.４？
老師，麻煩講解一下這個知識點，謝謝
bull call的圖形為什么是這樣？不是longcall和shortcall的結合嗎？
請問，我持有illiquid stock, 覺得未來一年價格下跌但是不想賣掉，所以要做一個equity swap, 為什么會選total return payer swap。 So a payer swap is that I will pay when there is capital appreciation but will receive when there is depreciation?
3，謝謝老師
33題，謝謝老師
39題謝謝謝謝
35，謝謝
謝，44
程寶問答
金程問答
