精 totalreturnswap這個有higher交易成本，應(yīng)該是沒問題吧？因為這種swap屬于OTC交易，那它應(yīng)該是會有更高的交易成本。可以這么理解嗎？
為什么這個策略不能用at the money的option 要用out of money
為什么是A. 市場要三個月都穩(wěn)定，這個時候去做多有啥意義？
例題8頁第二小題，為什么不是long call 或者short put ？而是要long call+short put
精 為什么越偏離到期日的期權(quán)的theta越低？
請問這道官網(wǎng)題： 第一， 答案是A但是解答是因為AUD的Fwd是risk premium而預(yù)計下跌，所以應(yīng)該Short hedge? 但是答案寫的是overhedge? 所以什么是Over hedge？ 第二， 這道題本身不是很懂
為什么marginal requirement在外匯trading中，對exchange rate 的影響因素最高？
老師請問可以詳細(xì)解釋一下foward和future在hedging 方面的有缺點(diǎn)嗎？
考試中，如果是主觀題，表達(dá)式是寫上面的式子，還是下面的。上面的式子很好理解，不容易錯。謝謝
精 老師，第三問hedge為什么還是做空INR呢，謝謝
if there is volatility skew, the volatility for OTM put is higher than volatility for OTM call, why we can 1> buy call and sell put and 2> delta hedge the option position by selling the underlying asset?
在做波動性管理的時候vix future和option 哪一個好 為什么 還有兩者的缺點(diǎn)分別是什么 有一題里面說vix是均值回歸的這對future和option兩個有什么影響
cross currency swap basis 的定義是什么？ 什么情況下為正 什么情況下為負(fù)？ 一個貨幣對 比如JPY/USD basis 是 0.63 和 JPY/USD basis 是-0.63 分別是什么含義？
外匯交易中，roll yield是（F-S)/S，所以當(dāng)F
關(guān)于VIX futures 能不能一句話總結(jié)：不論是針對1個月遠(yuǎn)期還是3個月遠(yuǎn)期 如果VIX futures 是contango 策略是賣出futures 因為越臨近到期越便宜 ； 如果VIX futures 是backwardation 策略是買入futures 因為越臨近到期越貴 對嗎?
程寶問答
金程問答