請問Casebook fixed income 2012年D題還在考綱范圍內(nèi)嗎？
原版書451頁第9題 講義上Unvested和vested 都在pension value里而非Human capital里 為什么這道題屬于HC呢？
歷年上午真題，Trading 2014 B 第二問；為何Fixed Income的Volatility增加會導(dǎo)致Corridor變窄呀。變化率增加了，corridor如果進一步收窄，那不是使得portfolio要頻繁地去進行rebalancing么。。。貴呀。。。
影響DB PLAN 的負債久期的因素和time horizon的因素有什么不同??？這兩個又有什么不同啊？
Casebook fixed income 2013年B題 題干中沒有提到是半年 為什么收益率都除以了2呢
老師，14題A怎么理解??？
老師，請教下riding the yield curve，有點忘了，講義里面說 when price is upward sloping，buy long term bond and sell short term bond 還有就是useful when yield curve stable and relatively steep。 是不是只要滿足后者就行了，比如投資期三年，買了五年債券，賣掉的時候用的是YTM三年的數(shù)據(jù)折現(xiàn)的？當利率上升時。
老師，百題的時候紀老師說過bubble由五種情況導(dǎo)致： 1）herding, 2) regret, 3) overconfidence, 4) self attribution, 5) confirmation bias 想問下后面三種是如何引起bubble的
老師，百題ss11-12 fixed income portfolio management里面case 14的第6問，想問下 里面的G-spread中它是通過duration來進行加權(quán)平均計算權(quán)重的。我記得講義里面用return的方式加權(quán)也是可以的，是兩種都可以嗎？
circle one是畫橢圓還是畫矩形啊？謝謝
老師， 原版書139頁的兩道問題，問下 1）16題里面說可以用sharpe ratio來比較mandate類似的hedge fund，但是hedge fund不是不適用夏普比率的嗎？ 2）17題麻煩講下return metric和dollar metric，前面是基于對于manger的選擇能力的評估，而后者基于真?zhèn)€fund sponsor做投資決策的能力？
Q41 risk efficient怎么理解，和股票數(shù)量什么關(guān)系呀；另外active risk和股票數(shù)量有關(guān)系嗎？
老師好請問reading24課后題12題，對題干有個疑問，他明明說是要做duration netrual策略，為什么組合里只包含bullet，單純long bullet不是會增加duration嗎
老師好，煩請解釋一下yield to maturity和cash flow yield的區(qū)別和考點
請問casebook asset allocation 2005年Q3C題 題干中不是說不能用margin嗎 這不是不能借錢的意思嗎 些什么最后一題還可以用tangency portfolio 和risk free資產(chǎn)組合呢
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