請問老師，關于稅后收益，個人ips里的公式，和asset allocation里的公式，為什么不一樣？
為什么圖中這個statement 3不對？
請問為什么圖中的characteristic1是對的？
效用函數的公式中是否計算時回報率和標準差都不需要把百分號換算成小數？
為什么black-litterman能確保資產配置更分散？
兩個porfolio如果combine在一起，sharp ratio是原來各自sr乘以權重？那么如果一個portfolio和無風險資產combine后的sharp ratio是怎么算？
為什么w1=w2=100%這里老師沒有講清楚
判斷是否新增一類資產到原來的potfolio當中，是比較加入該類資產前后的sharp ratio大??？還是要考慮correlation?
請問在很高human capital情況下為什么要降低equity的配置？
不同資產大類相關性高是違反了哪個分類標準？mutually exclusive 還是diversifying?
reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
為什么covered IRP可以套利?。?定價公允就沒有套利空間?。?UNcovered才是可以套利的嗎？
原版書課后題reading20question6，不明白答案什么意思
課后題reading19question7,為什么答案中說portfolio variance是25%？怎么得來的
原版書課后題reading19question4，答案應該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號去掉計算出來的結果是不對的
程寶問答
金程問答
