The bear steepening in A involves a rise in the 10-year yield-to-maturity more than in the 5-year yield-to-maturity, causing a portfolio loss。我選的就是A，為什么錯？
income yield不用考慮？
老師 課后題和課件解法有點不一樣 請問以哪個為準？
老師 這題A正確 但是教材上說的是Effective duration match 請問到底是Mac duration要match 還是Effective duration
老師 請問FI LM3 中提到的在reduce portfolio 策略中
這頁最后三段話能否詳細說明下？平坦曲線為什么借入長端，屆出短端？另外收支利率不是調(diào)整久期嗎？還有國債期貨這個多空不也是嗎？怎么理解這里？
老師，凸性漲多跌少用英文表達應(yīng)該怎么說？
第三題為啥沒考慮買保險的成本呢？
這題我選了c 為什么答案是b
這里enhanced indexing的objective，around 50bp or below不是active risk吧，是performance的上下波動？？那具體應(yīng)該是20-30bp？
老師，這道題為什么選A呢，文中也沒提commodity呀，為什么投資新型市場就會concentrated in commodity呢
老師，這道題為什么是ative management呢？看收益率相差也不大呀，答案中說收益率相差大所以是active?？粗袷莈nhancment，另外ABC三個選項說的分別是什么意思
老師，為什么說 in a stable curve environment，久期越長，YTM就會越大，收益率就高呢？
老師，為什么不能用futures contract price呢
老師，這道題為什么不選B呢，題干中說了slightly different from the benchmark 為什么是C呢
程寶問答
金程問答