衍生品Bob講義192頁中，volatility trading知識點中，straddle策略強調是ATM的，為什么不說ITM的呢，這個在reading8講解straddle的策略的時候好像也沒有強調
衍生品Bob老師講義187-188頁兩道例題，187頁例題，直接判斷JPY和AUD的利率關系，就決定了投資方向，即在JPY利率低的國家借入，在利率高的國家AUD借出（投資）。但同樣用利率高低的方法判斷188頁的例題，應該為在AUD借入，在BRL投資，計算出來是虧損，需要多幾個步驟才能算出最終盈利。 在這種題目中，應該如何快速找到實現Profit的投資方向呢？
衍生品bob老師講義134頁例題，講解時說Profit的原則就是低買高賣，所以選擇C選項，可是A和B選項也是低買高賣，vix目前是13.5，一個月后是14.10，兩個月后是15.40？為什么選C呢
老師，這里的將語氣收益折現到t時刻時要將利率去年化，題目寫了是三個月的利息2%，都說了是三個月了，為什么還要去年化呢？
十八題B選項。什么叫有forwardpremium？假如說INR/USD有forwardpremium，是指比如現在INR/USD=75，然后forward是INR/USD=100嗎？那這樣豈不是USD升值，在做借USD投INRcarrytrade的時候（longINRshortUSD），這種情況不是應該虧錢嗎？
老師好 對于bullspread的breakeven 為什么 delta等于期權費之差 bob 老師說的這個delta是greek 里面的delta嗎 delta 不是0到一之間嗎
老師，R8例題1和2在使用衍生品去hedge的時候，例題1是long call+short put，而例題2只是是long call，同樣都是對沖short forward的風險，但兩個選擇的方式不一樣，原因是什么呢？是因為例題2希望呈現一個非對稱的payoff嗎？而long call+short put是完全對沖風險所以不適用于例題2？
Heights Case Scenario衍生官網題第2、3、4題
請教官網題Duane Armitage Case Scenario case的第1和第4題
為什么輸入英文時不能用空格鍵？
Tribeca Case Scenario 衍生官網題的第1和第5題，第5題是不是答案也錯了，應該是84%
為什么ATM是delta50？
這題我理解賣出期權都是為了賺期權費。但是為啥說沒有體現market view呢
這題的資產的modified duration為啥是0.6*7？他在權益邊上說明了股權duration是0??！那么固定收益資產不應該占有整個的duration7嗎
這個股票賣空了500分 所以delta是-500。那么call delta文中說了是五分為啥也是??500？ 另外這里講的bearlish是指期權價格和股市反向變動的幅度大小嗎？
程寶問答
金程問答
