請教這道題。
這道題完全讀不懂呢
1，一直對roll有點沒搞懂 2，這道題的折算和我們平時理解的是不是有點不同??？
這題怎么不選B啊
FX swap 也就是forward合約到期時的展期。但其實沒有什么用處吧？我完全可以在forward到期時用spot合約了結(jié)。在自己開一個新的forward合同啊。這個FX swap到底有啥好的
R10課后題20題，GBP是外幣，怕GBP貶值，應(yīng)該GBP forward ，原來short 100m forward ，現(xiàn)在fund asset 降到70m，不匹配，則應(yīng)該close 原來的forward ，long 100m forward ，在建一個新的short 70m forward ，應(yīng)該是沒有正確選項的
R10課后題34題答案是不是錯了，USD/EUR =0.8875，也就是1EUR =0.8875USD ，那么2.5m的USD應(yīng)該等于2.5m/0.8875EUR答案為什么是乘呢
R10課后題31題，題目中最后一句話The portfolio is currently in its flat natural neutral position because of Lee lack of market conviction 什么意思
reading10第27題。文章里的neutral position 指的是100%對沖嗎
at the money put 是可以完全保護外匯下跌風(fēng)險了。forward的話不能完全保護吧？比如我買英國股票 的同時short英鎊forward。由于這個short forward鎖死了金額 也就是說我在forward上賺的錢是鎖死了。但英鎊可能跌很多很多。所以最后的凈損益是不明確的吧？
reading10。第25題。麻煩老師看看我的式子咋就不對了
請教r10第27.28問答題，完全沒有思路。
reading10。22題 我理解需要賣出一個EUR forward對沖風(fēng)險。但為啥有roll yield。咋理解
R10課后題第7題和第28題都講到了speculative volatility trader 和hedger of volatility 這兩個概念，基礎(chǔ)課沒講過這個知識點，麻煩解釋一下
R10課后題第27題，答案沒看明白，Bhatt USD10m portfolio ，美元升值，為什么還要hedge 呢
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