Heights Case Scenario衍生官網(wǎng)題第2、3、4題
請(qǐng)教官網(wǎng)題Duane Armitage Case Scenario case的第1和第4題
為什么輸入英文時(shí)不能用空格鍵？
Tribeca Case Scenario 衍生官網(wǎng)題的第1和第5題，第5題是不是答案也錯(cuò)了，應(yīng)該是84%
為什么ATM是delta50？
這題我理解賣出期權(quán)都是為了賺期權(quán)費(fèi)。但是為啥說沒有體現(xiàn)market view呢
這題的資產(chǎn)的modified duration為啥是0.6*7？他在權(quán)益邊上說明了股權(quán)duration是0?。∧敲垂潭ㄊ找尜Y產(chǎn)不應(yīng)該占有整個(gè)的duration7嗎
這個(gè)股票賣空了500分 所以delta是-500。那么call delta文中說了是五分為啥也是??500？ 另外這里講的bearlish是指期權(quán)價(jià)格和股市反向變動(dòng)的幅度大小嗎？
股票的swap 沒有喪失投票權(quán)。但是security lending就喪失投票權(quán)了。這是為啥
這一段陰影表述很有問題啊。怎樣看出來這個(gè)modified duration是CTD的了？這段描述的futures呀。沒有說是CTD吧？
這題不理解為啥執(zhí)行價(jià)格變大后看的是call volatility？不能看put的volatility？反過來執(zhí)行價(jià)格變小同樣道理？
老師，能講下這道題嗎？沒太明白他的解題思路
老師這道題目的權(quán)重難道不是把歐元英鎊換算成本幣巴西里啦 而且是一開始的價(jià)值和匯率計(jì)算嗎。他計(jì)算的權(quán)重?cái)?shù)據(jù)那里得來的
老師麻煩解釋下risk reversal trade是什么
麻煩老師解答這個(gè)圖怎么看 各個(gè)百分號(hào)啥意思
程寶問答
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