老師，麻煩解釋下這里的16，17題。謝謝
老師，麻煩解釋下這題
為什么外國債和外匯的相關(guān)性更高？
關(guān)于這個CASE的第9題，我有一個小的疑問關(guān)于CLARNDER 期權(quán)，在這個題里我能理解是投資者認為短期價格不波動，長期價格會變化所以進行的操作。我們在上課時也說過，這個期權(quán)的核心是TIME DECAY，那么這個DECAY就是指的投資者對波動的預期嗎？還是有其他的針對TIME DECAY的獲利方式。
老師，麻煩解釋下這個case的第22題，謝謝
這個題目看不太懂什么意思？以及考點是什么？
老師你好請問下這個題最后unwinds是不是沒有什么實質(zhì)性含義，就是表達現(xiàn)在市場利率是2.7%的意思？
老師您好，沒聽懂currency overlay到底是什么，能再講一下嗎，謝謝老師
老師您好，我不太明白衍生品PPT中196 頁的例題是什么意思，經(jīng)理做空EUR，EUR的Assert在漲，預計以后EUR貶值，為啥對沖比例要超過100%, Asset漲，EUR跌，不就已經(jīng)相互對沖了嗎
關(guān)于Eurodollar futures的這道題，我從Answer第四行，講profit on futures開始就不懂了。（1）95的價格是零時刻的，96.5是120天后的，怎么能相減呢？（2）為什么相減得出的是bp? (3) 150 Bo * 25 * 20中的“25” 是哪里來的？
老師。麻煩解釋一下carrying cost與期權(quán)的相關(guān)關(guān)系
為什么在對于市場預期bearish情況下，implied volatility預期變化大是buy puts，反之sell calls?
圖一是case，圖二是solution。我想問，如果有預期股價是60-70之間，為什么不sell call with a strike of 70 and buy call with a strike of 60?這樣，long call 的net premium 也可以抵消，利潤應(yīng)該就是最大的了吧？
關(guān)于volatility skew。在一個X軸是strike price, y 軸是volatility的圖中，怎么表示這是put 或者call option? 難道低于strike price部分就是put?
我想問下那個CHF1000000的那個例題，就是說那個HEDGERATIO是1.35.但是是乘以1000000的CHF，因為老師講的是RDC是用本幣計價的外國資產(chǎn)收益，那么使用的對沖工具不應(yīng)該是GBP嗎？為什么用1350000的GBP呢？
程寶問答
金程問答