calendar spread 重要策略是賣短期option買長期option 因?yàn)槎唐跁r(shí)間time decay更加顯著。這個(gè)calendar spread策略和隱含波動率又有什么關(guān)聯(lián) 麻煩老師解釋
Bob老師衍生品講義97頁例題，講解時(shí)說期貨價(jià)格為132.32%，實(shí)際上題干中有貨幣符號，不是應(yīng)該理解為132.32元嗎？
衍生品Bob老師講義89頁例題解析，為什么期貨合約份數(shù)是用20m/1million呢，單份合約的size是如何看出來的呢？
請教這題，完全讀不懂。
老師，這個(gè)原版書課后題沒有看懂答案，答案是1.95%
這個(gè)圖有個(gè)問題咨詢老師。我理解借入低利率貨幣投資高利率貨幣。而且低利率貨幣的遠(yuǎn)期是升水的 高利率遠(yuǎn)期貼水 但這里sell低利率和buy高利率的 買賣應(yīng)該怎樣理解
此處提到遠(yuǎn)期利率下跌，longFRA虧錢。前邊提到longFRA是鎖定支付固定的利率，也就是鎖定的固定的遠(yuǎn)期利率下跌，那么long方應(yīng)該是支付的固定利率少了，為什么還是虧錢呢？
longFRA鎖定的是借款利率還是貸款利率呢？
longFRA相當(dāng)于鎖定未來支付的固定利率，那么課件第二段表達(dá)的意思收到固定利率，與老師此處手寫輸入的是相反的，請問如何理解？
衍生Reading8波動率微笑這個(gè)知識點(diǎn)不太理解是在說明什么問題，只是說K\S比K更具備對比性嗎？K是指的執(zhí)行價(jià)格嗎？
衍生出Bob老師講義57頁例題第一小問，要求的內(nèi)容是需要多少份看漲期權(quán)來對沖100000份股票，那根據(jù)dynamic hedging公式，應(yīng)該是三角形C=三角形S乘以delta，也就是100000*0.3，這個(gè)跟解析不同，請問老師，我是哪里沒有理解不對嗎？
請教這道題
這道題也不會
這個(gè)能否詳細(xì)解釋一下，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是百分之二十嗎？這個(gè)來自于長期波動率平均？
這道題也沒讀懂
程寶問答
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