課后題56頁第13題target beta沒有給，怎么計算出來的
課后題56頁第11題為什么沒有hpv target ，能計算出bpvhr
課后題70頁31題discretionary hedging是什么意思
課后題70頁第31題請老師講一下currency overlay是什么意思
怎么我用ctd duration 計算出來是5.7萬份，不是57份
為什么那個線段是CL-CH呢，想不明白
為什么short forward delta又是 short call 又是long put的意思呢？搞不懂這道題想問什么
請老師講一下什么是federal funding rate，考試題型一般怎么考
課后題10題從哪里看出預(yù)計25bps增長
課后題54頁第9題答案里面應(yīng)該是receive 3 million domestic equity index
課后題53頁第5題，請老師講解一下
課后題51頁22題請老師分別講下三個答案的意思
課后題54頁第7題如果答案a和b分別是fix futures和 second month futures 或front month futures的話，請老師計算一下過程
老師，您好，衍生106頁例題有以下幾個地方?jīng)]有聽明白：1、第2、3題讓求得是profit/loss,但在求組合價值的時候不是求的是當(dāng)前組合的價值嗎，為什么和期貨的G/L相加，就變成了整體的損失或利潤了呢？2、position指的到底是當(dāng)前價值還是盈利或損失呢？3、在對沖分析里面為什么組合的對沖價值就變成了60000000*0.05？謝謝老師
這里的150*25*20，25是從哪里來的
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