請(qǐng)問futures price,futures contract prices,futures contract size 三者的區(qū)別
請(qǐng)問老師，如圖公式的推演過程中，如題目中考慮了market value，就需要將公式中0.1m替換為FP_CTD/100 × 0.1m，這個(gè)替換并不是相等的替換，實(shí)際上是增加了（FP_CTD/100）這個(gè)乘數(shù)。我應(yīng)該如何理解呢？謝謝老師。
老師，接我的上一個(gè)問題，我又想了想，其實(shí)直接聯(lián)立最后一行公式和第一行公式，是不是就可以。這個(gè)時(shí)候Conversion factor可以被消掉嗎？這兩個(gè)是同一個(gè)conversion factor吧。謝謝！
衍生聽了周老師去年的課程，關(guān)于T-bond futures，截圖中的公式對(duì)未知的變量進(jìn)行逐步求解和擴(kuò)展。我理解在真實(shí)的市場(chǎng)環(huán)境中，比較容易獲得CTD bond 的MV 或者 CTD futures的報(bào)價(jià)Price，所以直至倒數(shù)第二行的推演都是用市場(chǎng)上容易獲得的價(jià)值、報(bào)價(jià)，去求解標(biāo)準(zhǔn)化的futures。那么最后一行，如果已知標(biāo)準(zhǔn)期貨的價(jià)格FP_f，能不能通過FP_f，直接求出BPV_f,然后跳回到最上面一行的公式，完成求解？即BPV_p + BPVHR × BPV_f = BPV_t
想問下課件P43頁的第三題為什么三個(gè)月的年化收益率是15.5%，該怎么解釋呢？
您好，洪老師ppt67頁，兩個(gè)bullet point，increasing /decreasing function 分別是什么意思呀？我沒太聽懂，麻煩老師講解下，謝謝！
您好，洪老師ppt65頁 Strategy related to volatility smile，主要是什么意思呀？我沒太聽懂，麻煩老師講解下，謝謝！
這里老師講太快，delta dynamic不好理解，多少份弄的很亂…… 股價(jià)下降，Z的delta put 從（0。64-1）變成-0。5，變小了，那么需要的分?jǐn)?shù)（1/delta put）應(yīng)該是變多了呀？為啥變少呢？ 還有老師說負(fù)號(hào)扔掉，為啥仍？
半年重置浮動(dòng)duration是0.5，還是0.25呢？
為什么otm put價(jià)格會(huì)貴呢？
請(qǐng)教r10第24和27題
老師好，衍生品這塊；spread和straddle，總是記不住哪個(gè)是V型，哪個(gè)是Z型；有口訣嗎？
請(qǐng)教r10第34題
老師好，第三個(gè)問題，選項(xiàng)premia income，僅指option的期權(quán)費(fèi)嗎？還是有廣義解釋。原版教材沒有搜到定義。
視頻最后一個(gè)例題最后一問為什么不能用50-1.1
程寶問答
金程問答