請(qǐng)問reading9課后題第16題怎么理解?謝謝
請(qǐng)問reading9課后題第5題怎么理解?
Note上R15.5,有一道題,問Jones現(xiàn)在short A stock, Jones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌,current stock price 220, to increase yield Jones would most likely to sell: 選項(xiàng)有(A) 240 calls, (B) 240 puts (C) 200 puts. 我能理解排除B因?yàn)槭荌TM put, 在A和C中我認(rèn)為A更好,因?yàn)镴ones預(yù)計(jì)下個(gè)月波動(dòng)小且長(zhǎng)期看跌,選A賣一個(gè)OTM call豈不是更好,因?yàn)檫@樣既保留了short的unlimited profit potential, 還賺了期權(quán)費(fèi)。請(qǐng)老師指點(diǎn)。
reading9,16題,請(qǐng)問描述1和3如何判斷呢?
請(qǐng)問equity課件中大盤股和小盤股的轉(zhuǎn)換,為什么也要用cash作為中介?
想問下BOB老師的114頁(yè)的例題第一問,答案上是通過BPV來(lái)算的,如果通過D來(lái)算的話,應(yīng)該是(0-9.5)/8.5*(7,000,000/110.25*0.814)但這樣算好像和答案的58份差了1000倍,想問下是哪里有問題?
請(qǐng)教幾個(gè)問題。reading10經(jīng)典課后題。1.第6題,第一個(gè)所有信息都反映在價(jià)格中不是有效市場(chǎng)假說(shuō)的內(nèi)容么?這樣不是economic-fundamantal的類別嗎?2.第11題。為啥是C?相關(guān)性提高,F(xiàn)C回報(bào)率不變,不會(huì)造成匯率變化嗎?3.技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)分析定義有點(diǎn)混,所以13題也錯(cuò)了,麻煩解釋一下。4.34題的答案,匯率不是USD/EUR么?為什么答案給的是乘不是除???5.最后一個(gè)問題是真題衍生品部分2011的C.聽講解介紹的比較簡(jiǎn)單,能否再解釋一下。謝謝。
請(qǐng)教reading9經(jīng)典題的幾個(gè)問題。1.第5題為什么答案是B?2.第16、17題不太明白,煩請(qǐng)解答。謝謝!
OCT 是什么意思?
R9,講義例題,PPT,82頁(yè),計(jì)算時(shí)net cost為什么不算折現(xiàn)值呢
第26題,為什么不選discretionary呢。如果25%偏離neutral position,不是應(yīng)該大偏離才算active嗎
老師好,請(qǐng)問R9 第22題,答案這里說(shuō)CAD rate 需要包含另外報(bào)價(jià)的basis rate,而每期收到的CAD利息又是用CAD rate - basis rate 計(jì)算的,不是很明白為什么
Reading9 課后題9,進(jìn)入swap against the mkt reference rate 是什么意思呀?另外,(1)receive return on equity index(2)pay return on bond,為什么1是out flow2是inflow?謝謝老師!
老師,衍生R9的16,17題完全看不懂,可以具體講講解題思路嗎
老師,衍生R9課后題的第五題看不懂答案解析,可以具體講講解題思路嗎?答案里頭還提及到positive basis是什么呀?基礎(chǔ)班里沒聽到有提及呢
程寶問答