reading16課后題第一道，誤選了b，請講解一下
僅就劃線部分，這個loan的duration怎么算？ 是1/2 * 0.5 (floating，semiannual), 還是4 * 0.75（fixed，4years）？ 這個loan是一筆floating rate的loan，我理解這個loan的duration，應(yīng)該是4 * 0.5=2 ？
ss6 case1，為什么floating swap的duration是以semiannual來計算？ 這個swap不是4years嗎？應(yīng)該按4years來計算吧？
為什么fixed bond durtion一般都比floating bond duration更大？
老師您好， 這是衍生品ppt94的題， 我問一下這里為什么會除100呢？謝謝
關(guān)于外匯標注的問題。課程中老師提到，外匯計價法一般都是DC/FC，其中DC是pricing currency, FC是based currency。但是176頁PPT中，針對base currency's real exchange rate appreciates的情況，卻是在討論DC 升值，F(xiàn)C貶值的問題。請老師解答（1）176頁PPT中到低怎么理解。（2）當題目未給出計價表示方式時，默認的based currency是本幣還是外幣？
請問delta和delta-neutral的區(qū)別是？
老師我想了解，這道題通過futures對沖手里的資產(chǎn)，已經(jīng)鎖定了5%的利率，那么也就意味著total return就是5%－0.25%，為啥還要分開去計算3.5%或者6.5%這兩種假設(shè)，還要把futures的對沖作為收益補償或者損失來單獨計算呢？
請問里面講的固定swap久期是75%的周期，浮動的是50%的付款區(qū)間，這是固定的比例嘛？好像有題目浮動的就是用整個的付款周期，比如一季度付一次那久期就是0.25
請幫忙解釋一下這道題。題中說的‘carry roll down' 是什么意思呢
請幫忙解釋一下這道題吧 謝謝
為什么利率上升要long libor
老師，SS6 用derivatives去調(diào)整equity risk中的beta值。（1）請問是針對equity策略中的那個模型。是CAPM還是Factor-based。（2）如果想用equity futures 去調(diào)整equity基于factor-based策略的中的beta，如何調(diào)整。
答案中的overall delta is very clsoe to 1, 是用兩者的delta相加還是相減
這個圖能否詳細解釋 為什么往右邊是out money call右邊是out money put
程寶問答
金程問答