請(qǐng)問reading16課后題的第5題怎么理解？謝謝！
case3第四題 正文的意思是三個(gè)月后通脹會(huì)使市場(chǎng)重新定價(jià)，導(dǎo)致三個(gè)月后大盤股價(jià)格下行嗎？
case2第四題 現(xiàn)在的價(jià)格等于93這個(gè)條件 跟解題有關(guān)系嗎
衍生2012年第八題第一問，股和債我都是先調(diào)了整體再調(diào)的差額，答案跟正確答案分別相差1份合約，是四舍五入導(dǎo)致的，請(qǐng)問在考試中是否會(huì)影響得分
請(qǐng)問衍生2015年真題q6 第一小題是考的哪個(gè)考點(diǎn)呢，能否講講這題的邏輯
老師，請(qǐng)問第3題是否應(yīng)該選b？答案印錯(cuò)了嗎？
老師好，roll down 這里一直不太懂，圖中這道題不清楚 用哪個(gè)數(shù) 算，我這樣 做對(duì)不對(duì) ，首先 期初要在市場(chǎng)上對(duì)沖外幣頭寸 ，也就是期初賣 EEUR，用到的數(shù)是1.3935-19BP=1.3916,也就是期初簽訂6個(gè)月后以一歐元換1.3916美元 ；現(xiàn)在6個(gè)月到期了 ，對(duì)沖的話即買回歐元，用到的 數(shù)是1.4289，比期初 貴了，所以是 negative roll return；同時(shí)考慮到歐元更貴了，期末買回歐元需要的美元更多了，所以更negative，對(duì)嗎？
這道題完全不會(huì)做，我理解 的 negative，不是遠(yuǎn)期 合約 升水？
老師好，這種題 總是 做不對(duì)，我總結(jié)了如下：題中背景說用一個(gè)月的forward對(duì)沖，每個(gè)月 rebalance一次，那么一個(gè)月 之前簽訂forward賣美元，所以一個(gè)月后現(xiàn)在 先用 spot rate 買回美元以平掉 之前敞口，因?yàn)槭莚oll the currency hedge forward，所以 再站在現(xiàn)在 時(shí)點(diǎn)上再簽訂一個(gè)月到期forward賣美元。對(duì)嗎？如果對(duì)的話我想問一下問什么再平掉之前敞口的時(shí)候不用一個(gè)月的forward而是 用spot rate？如果不對(duì)的話問題 在哪里 ？
casebook56頁(yè)題目A的第二問，計(jì)算current exposure from selling the put options的時(shí)候，為什么用的是spot price 而不是 exercise price?
casebook42頁(yè)題目A，the risk of the credit loss 應(yīng)該是來自對(duì)手方違約吧。這道題不是很理解，請(qǐng)老師講解一下三類產(chǎn)品
Case10. 5題，這里老師為什么說w1+w2=100%? 不懂為什么return不變？請(qǐng)講細(xì)一點(diǎn)
什么叫currency overlay呢
老師，我說不出哪兒不對(duì)，solution2這里，按照?qǐng)D形，應(yīng)當(dāng)是價(jià)格低時(shí)利潤(rùn)最大，所以這解析，我怎么都看不懂呢？
沖刺筆記上冊(cè) 181頁(yè) 對(duì)沖比率那里，為什么系數(shù)是貝塔，所需要的 對(duì)沖工具數(shù)量就是貝塔呢？不應(yīng)該 是貝塔分之一嗎
程寶問答
金程問答