請問RidingTheYieldCurve中，隨著時間的推移，到期日會變短，那為什么yield會下降呢？
BPV和moneyduration是一回事嗎？都是PV*D
老師，想問下，固收reading 14課后題第21題。按照它的算法算不出那個16bps啊。
第3.4問提到，bull時債券價格上升，bear時下降（與equity同向變動），請問在什么情況下會在bear時把債券當做避險工具購買，從而造成債券價格反而上升（與equity反向變動）？
R14 課后題22，請老師具體講講解題思路
老師，R14課后題9，A和B選項錯在哪呢
老師，這題的解題思路可以具體講講嗎？
這里計算var值時，用的yield不應該是4.0174%嗎？
第一題怎么也求不出A答案，看看哪里錯了？ 兩個歐元excess return轉成美元，(1+0.35%)(1-2%)-1=0.323%，權重1/2 兩個美元的是0.4% , 加總是0.5615%
第一張圖片為什么用的lower yield ，第二張圖片為什么用的higher yield
我記得公式里POD*LGD這個部分也要乘以t吧？還是只有spread的部分需要誠意t?請確認一下
rise10%為什么不是delta spread為10%
R14第35題答案A為什么不對？
老師，麻煩解答下這個case這道題，謝謝
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習題這幾題，謝謝
程寶問答
金程問答
