金程問(wèn)答
請(qǐng)老師解答一下這道題
R14 17題 instantaneously第一項(xiàng)不考慮*0嗎，哪些情況要*0?
R14第12題，default loss沒乘以持有期0.5年，但是基礎(chǔ)款***老師又特意強(qiáng)調(diào)要乘。以哪個(gè)為準(zhǔn)
想請(qǐng)教一下老師劃線部分的意思
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么long call或put option on bond會(huì)增加凸性？而第二張圖里long bond call option會(huì)增加duration和凸性long bond put option會(huì)減少duration 和凸性？
想請(qǐng)老師解答一下這題
想問(wèn)問(wèn)這道例題，payfloating和payfixed對(duì)于本國(guó)貨幣有什么區(qū)別？
cds price, 投資級(jí)，spread 1.5%，未來(lái)少付了，期初補(bǔ)錢，價(jià)格不應(yīng)該更高嗎？為什么是減？
這里計(jì)算return的時(shí)候，如果是FX方面的gain或者loss，必須要用乘數(shù)嗎？之前的講解，這一部分不是用的加號(hào)嗎？
這里提到的對(duì)HighYield債券來(lái)說(shuō)，CreditRisk最重要，請(qǐng)問(wèn)這里的CreditRisk指的是DefaultRisk還是SpreadRisk？我記得前面的內(nèi)容中提到對(duì)次級(jí)債券來(lái)說(shuō)，spreadrisk更重要
請(qǐng)問(wèn)答案A的解釋是不是因?yàn)閏urrenytrade@forwardpremium,所以利率應(yīng)該較低（債券也一樣），所以投資者不應(yīng)該favor有currencypremium的債券呢？
R12example9,想問(wèn)問(wèn)答案選的是shortreceiverswaption，那longpayerswaption不也是在r下降的時(shí)候損失，在r上升的時(shí)候獲益，為什么不適合做這種情況的overlay？
R12第17題，根據(jù)利率平價(jià)，匯率變動(dòng)的差額為正數(shù)（F-S大于0，溢價(jià)），證明X國(guó)利率大于Y國(guó)，則應(yīng)該在利率更大的國(guó)家投資。A錯(cuò)在哪里
r14這道例題，我這么做錯(cuò)在哪里了
reading11課后題第11題中，關(guān)于credit spread的計(jì)算不是計(jì)算expected loss 而是采用yield spread相同的公式來(lái)計(jì)算，為什么這樣計(jì)算？跟基礎(chǔ)課老師說(shuō)的不太一樣。
程寶問(wèn)答
